Volume Profile, qué es? qué tipos de volume profile existen ?

Volume Profile, os presentamos unas pequeñas bases y tipos de Volume Profile.

Como Volumen de negociación entendemos como la cantidad de contratos negociados en un periodo de tiempo determinado mediante la Oferta / Demanda.  Por cada comprador un vendedor, por vendedor un comprador, que acuerdan transacciones a un precio determinado.

Lo principal a tener en cuenta sobre el Volume Profile es que refleja el Volumen de manera horizontal en un gráfico.

El volumen es muy habitual dividirlo en dos grandes sectores, volumen en precio  y volumen en tiempo, siendo en precio mucho más desconocido para un gran numero traders.

El volumen no es un indicador, y sí un dato real del mercado, como lo es el precio. A diferencia de otros estudios basados en cálculos, en este caso estamos analizando datos reales dejados entre la oferta y la demanda.

Sin embargo, se suele “conocer” como un indicador.

En este artículo hablaremos del volumen en precio, el número de intercambios realizados en un precio determinado, de esta forma podemos conocer los precios que mayor interés han generado tanto en la sesión, semana, mes o cualquier desplazamiento del precio, así como los precios sin apenas volumen, considerados como precios injustos, rechazados con el consenso del mercado.

La representación visual de Volumen Profile es sencilla, un eje horizontal entre precio y volumen :

El Volume Profile contiene distintas zonas, en su composición podemos diferenciarlas en tres .

1- HVN (High Volume Node) zonas de aceptación, es la zona de precios donde más transacciones se han realizado, al ser zonas con un volumen elevado implican cierto equilibrio entre la oferta y la demanda, los vendedores y los compradores. El precio suele permanecer tiempo en estas zonas, al ser áreas de intercambio importantes. Zonas de alto volumen intercambiado.

2- LVN (Low Volume Node) son las zonas sin interés de precios, en esta zona no hay apenas intercambios pues no hay equilibrio entre la oferta y la demanda. El precio no permanece mucho tiempo en estas zonas, al considerarse injusto por una de las partes entre la oferta y la demanda.

3- El VPOC es el punto de mayor volumen, el precio más negociado y aceptado de la jornada o periodo.

Distinguiremos entre tres tipos de Volume Profile (VP),

Según la plataforma de análisis y broker puede tener diferente nombre, pero se dividen en:

  • Micro: Volume Profile de un impulso, con el localizaremos donde se han colocado los contratos para realizar el impulso y utilizaremos estos puntos a nuestro favor en el más corto plazo y scalping.
  • Intraday: Volume Profile del día, nos servirá para localizar las zonas más importantes donde tomar decisiones operativas en la jornada y para estrategias Swing Trading.
  • Composite: Volume Profile para analizar el mercado en espacios temporales superiores, podemos complementarlo para localizar las zonas de mayor liquidez y contrapartida a nivel institucional.

Imagen con el conjunto de todos ellos.

Veamos los distintos Volume Profile separados.

Volume Profile Micro, este lo calculamos cada inicio/fin de un tramo de precio.

Volume Profile Intraday, está calculado en base al volumen negociado en la sesión, desde su apertura a su cierre.

Volume Profile Composite: refleja todo el intercambio de contratos en el espacio mayor que ocupe, en este caso es el volumen negociado del mes.

La cuestión: vistos estos datos,como puede ayudar a nuestra operativa esta herramienta que tenemos disponible. Aquí es donde tendremos, el mejor complemento en nuestra opinión para la Acción del precio, teniendo así junto con otras herramientas (VSA, Estructuras, Order Flow, Clusters, VPOCS de vela…) una mejor visión de lo que sucede en el mercado, como realizamos en ECP con diferentes estrategias basadas en profiles.

Un esquema útil en ingles  :

   

Preguntas habituales :

¿ Esto me hará ganador ?
No, solo te puede ayudar teniendo muchísima más información de lo que sucede en el mercado.

No encuentro este “indicador” en mi broker o plataforma…
No lo incluyen generalmente, ni suele estar en la gran mayoría de la literatura escrita sobre mercados.

¿ Es gratuito ?
Generalmente no, suele ser de pago.

¿ Dónde puedo encontrar este tipo de herramientas que usáis ?
Personalmente, utilizamos ATAS (para leer más sobre Atas clcik aquí) se alquila, también hay otras marcas donde puedes comprar este tipo de indicador.

Soy nuevo y quiero usar el Volume Profile.
Antes tienes que estudiar las bases del precio, paso a paso, no tengas prisa.

¿ Quiero aprender el uso completo ,estrategias sobre Volume Profile y mucho más, dónde puedo hacerlo?

Esto solo es una introducción al Volume Profile, En las Formaciones Avanzadas Acción del Precio de ECP, teniendo 4 convocatorias anuales,  Más info (click aquí) o https://www.especulaciondecortoplazo.com/cursodebolsa/

o en el correo : hola@especulaciondecortoplazo.com

Agradecer a Enric Jaimez su dedicación y profesionalidad, articulo cedido de su web personal http://unespeculador.com/