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DAX30 VS VDAX

Acercamos a simple vista como mapa general de toda la estructura histórica de precios entre el DAX30 y su indice domestico de volatilidad.

 

DAX New Volatility VDAX.

El índice VDAX-NEW expresa el margen de variación, la volatilidad implícita , del DAX anticipado en el mercado de derivados . El VDAX indica en puntos porcentuales la volatilidad que se espera en los próximos 30 días para el DAX. La base para el cálculo de este índice es proporcionada por los contratos de opción de DAX. Es análogo al índice de volatilidad implícita VIX en el S&P 500  . (datos extraidos de la Wikipedia)

 

 

Pensamos que siguen quedando caídas y ver valores más amplios porcentuales en la volatilidad, hasta ello, es muy probable que no hayamos visto suelo y los rebotes al alza sigamos buscando ventas en corto.

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